PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IVAL и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%6.28%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IVAL и FDEV

И IVAL, и FDEV имеют комиссию равную 0.39%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

IVAL vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.73

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.85

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

11.64

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.73

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.21

Корреляция

Корреляция между IVAL и FDEV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FDEV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FDEV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-30.11%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.67%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.02%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.83%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-6.38%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.13%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FDEV

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.22%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.15%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.62%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.85%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

15.38%

+3.53%