PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IVAL is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, IVAL returned 8.36%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVAL показывает доходность 13.29%, а EFAS немного ниже – 12.96%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between IVAL and EFAS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.70

The correlation between IVAL and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и EFAS

Секторы
IVAL
EFAS

Промышленность

28.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

23.5%
1.9%

Сырьевые материалы

21.2%
1.8%

Энергетика

11.6%
13.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
8.1%

Технологии

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
8.6%

Здравоохранение

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

-

30.1%

Недвижимость

-

11.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Промышленность

IVAL
28.5%
EFAS
9.9%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
EFAS
1.8%

Энергетика

IVAL
11.6%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
EFAS
8.1%

Технологии

IVAL
3.9%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
EFAS
8.6%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
EFAS
0.1%

Финансовые услуги

IVAL

-

EFAS
30.1%

Недвижимость

IVAL

-

EFAS
11.3%

Коммунальные услуги

IVAL

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

IVAL vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.83

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.44

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.48

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IVAL и EFAS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-44.38%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-5.30%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-11.84%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-28.81%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.01%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-7.08%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.99%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и EFAS

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.96%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

8.20%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.60%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.59%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.33%

+0.51%

Сравнение комиссий IVAL и EFAS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и EFAS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and EFAS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (3.82%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 8.36% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.66% for IVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор