PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с EEMV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while EEMV is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. IVAL is actively managed, while EEMV is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.41%/yr vs 6.84%/yr for EEMV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.10%. За последние 10 лет акции IVAL превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.84% соответственно.

IVAL

1 день
0.47%
1 месяц
0.73%
С начала года
13.39%
6 месяцев
15.24%
1 год
32.11%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.41%
10 лет*
8.41%

EEMV

1 день
0.32%
1 месяц
5.03%
С начала года
17.10%
6 месяцев
18.34%
1 год
24.60%
3 года*
13.53%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.39%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.10%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between IVAL and EEMV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.65

The correlation between IVAL and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и EEMV

Секторы
IVAL
EEMV

Промышленность

28.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

26.3%
6.2%

Сырьевые материалы

12.0%
2.9%

Энергетика

9.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.1%

Здравоохранение

4.2%
5.4%

Технологии

4.0%
36.5%

Финансовые услуги

-

18.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Промышленность

IVAL
28.1%
EEMV
6.6%

Потребительский циклический сектор

IVAL
26.3%
EEMV
6.2%

Сырьевые материалы

IVAL
12.0%
EEMV
2.9%

Энергетика

IVAL
9.9%
EEMV
3.6%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.9%
EEMV
5.6%

Коммуникационные услуги

IVAL
7.8%
EEMV
10.1%

Здравоохранение

IVAL
4.2%
EEMV
5.4%

Технологии

IVAL
4.0%
EEMV
36.5%

Финансовые услуги

IVAL

-

EEMV
18.0%

Недвижимость

IVAL

-

EEMV
0.6%

Коммунальные услуги

IVAL

-

EEMV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

IVAL vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.62

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.26

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.54

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

9.15

+0.46

IVAL vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMV равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и EEMV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-31.56%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.22%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-12.47%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.91%

-21.90%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-31.56%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-1.61%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.96%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.56%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и EEMV

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.05%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.81%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

13.29%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.48%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.17%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

13.97%

+4.85%

Сравнение комиссий IVAL и EEMV

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и EEMV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		1.54%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and EEMV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (7.81%) compared to IVAL (4.05%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, IVAL leads with 8.41% vs 6.84% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVAL has performed better with a 8.41% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.54% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EEMV is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.25% for EEMV.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор