Сравнение IVAL с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
IVAL и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IVAL превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 7.93% против 7.51% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и DWX
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
IVAL vs. DWX — Ранг доходности на риск
IVAL
DWX
Сравнение IVAL c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.96 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.58 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.90 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 10.97 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.96 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и DWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и DWX
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и DWX
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -66.86% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -8.59% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -26.96% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -36.05% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.51% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -14.23% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.27% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и DWX
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 5.07% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.13% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 12.53% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 12.13% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.21% | +3.71% |