PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с CIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и CIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
8.42%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям CIL по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.47% соответственно.


IVAL

1 день
2.88%
1 месяц
-7.11%
С начала года
8.42%
6 месяцев
14.13%
1 год
37.22%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.19%
10 лет*
7.75%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий IVAL и CIL

IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.


Доходность на риск

IVAL vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALCILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.15

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.32

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

15.10

-2.48

IVAL vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALCILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между IVAL и CIL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и CIL

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CIL в 2.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.77%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и CIL

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и CIL.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-36.27%

-9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.66%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-29.89%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-36.27%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.58%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-6.66%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.73%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и CIL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

0.00%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

5.76%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.30%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.67%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.32%

+1.59%