Сравнение IVAL с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
IVAL и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -13.34% | 27.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям CIL по среднегодовой доходности: 7.75% против 8.47% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и CIL
IVAL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
IVAL vs. CIL — Ранг доходности на риск
IVAL
CIL
Сравнение IVAL c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.29 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 3.15 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.32 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 15.10 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и CIL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и CIL
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и CIL
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -36.27% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.66% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -29.89% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -36.27% | -9.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -0.58% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -6.66% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.73% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и CIL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.00% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.76% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 13.30% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.67% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.32% | +1.59% |