PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с BOXA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

IVAL и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и BOXA

2026 (YTD)20252024
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%2.62%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

BOXA

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий IVAL и BOXA

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

IVAL vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.67

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.94

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

1.08

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

3.43

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.67

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.00

-0.66

Корреляция

Корреляция между IVAL и BOXA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и BOXA

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и BOXA

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-2.87%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-2.87%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.98%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-0.59%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.91%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и BOXA

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

1.55%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

2.41%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

4.14%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

4.18%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

4.18%

+14.74%