PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVAL с AVNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).

IVAL и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVAL и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и AVNV

2026 (YTD)202520242023
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		10.27%34.92%-0.71%11.05%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		6.29%39.93%5.43%9.62%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 6.29%.

IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

AVNV

1 день
1.24%
1 месяц
-5.76%
С начала года
6.29%
6 месяцев
12.30%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IPACIVAL с IMOMIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с IVVIVAL с AVUV
Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VWOAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLT

Сравнение комиссий IVAL и AVNV

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

IVAL vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALAVNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.00

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

3.39

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

13.15

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALAVNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.50

-1.16

Корреляция

Корреляция между IVAL и AVNV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и AVNV

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AVNV в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.08%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и AVNV

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVNV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVALAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-13.89%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.66%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-7.30%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-2.49%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и AVNV

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) имеют волатильность 6.68% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVALAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

6.96%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.33%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.92%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.60%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

14.60%

+4.32%