- ISIN
- US0250721661
- CUSIP
- 025072166
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 27 июн. 2023 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Developed and Emerging ex-U.S.)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $65M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $799.56K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVNV
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции AVNV — $85.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) показал доход в 15.30% с начала года и 30.67% за последние 12 месяцев.
Avantis All International Markets Value ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVNV закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.46% | 7.20% | -8.00% | 6.32% | 2.88% | -2.77% | 0.60% | 2.65% | 15.30% | ||||
| 2025 | 2.36% | 1.97% | 2.18% | 2.63% | 6.08% | 4.27% | 0.42% | 5.30% | 3.05% | 0.76% | 2.12% | 3.10% | 39.93% |
| 2024 | -1.95% | 2.74% | 3.85% | -1.32% | 4.26% | -2.12% | 2.69% | 1.87% | 2.70% | -4.61% | -0.04% | -2.32% | 5.43% |
| 2023 | 1.19% | 5.33% | -3.97% | -1.66% | -3.79% | 7.58% | 5.26% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Avantis All International Markets Value ETF has an annualized alpha of 7.13%, beta of 0.74, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.20%) than losses (40.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 7.13%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 80.20%
- Участие в снижении
- 40.00%
Комиссия
Комиссия AVNV составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVNV имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.50 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 10.58 | -1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis All International Markets Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.20 | $2.35 | $1.94 | $0.89 |
Дивидендный доход | 2.58% | 3.14% | 3.51% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis All International Markets Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.94 |
| 2023 | $0.89 | $0.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis All International Markets Value ETF показал максимальную просадку в 13.89%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis All International Markets Value ETF составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.89%апр. 2025 г. | 19d | 24d | 1mo 13dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.66%март 2026 г. | 22d | 2mo 7d | 2mo 29dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-10.08%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 19d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.14%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 1mo 23d | 5mo 11dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-7.82%авг. 2024 г. | 21d | 18d | 1mo 9dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVNV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -56.78% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -9.10% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -18.90% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.17% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.69% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.14% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVNV
Добавьте Avantis All International Markets Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVNV