PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVNV с IQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVNV is actively managed, while IQLT is passively managed. Over the past year, AVNV returned 36.83% vs 16.72% for IQLT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVNV charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 7.55%.

AVNV

1 день
-0.89%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.27%
6 месяцев
17.41%
1 год
36.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVNV и IQLT

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		14.27%39.93%5.43%9.62%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%7.92%

Correlation

The correlation between AVNV and IQLT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between AVNV and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVNV и IQLT

Секторы
AVNV
IQLT

Финансовые услуги

24.2%
24.3%

Промышленность

17.5%
17.3%

Сырьевые материалы

14.2%
7.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
8.1%

Энергетика

10.4%
5.9%

Технологии

8.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.0%

Здравоохранение

3.3%
9.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.5%
3.8%

Финансовые услуги

AVNV
24.2%
IQLT
24.3%

Промышленность

AVNV
17.5%
IQLT
17.3%

Сырьевые материалы

AVNV
14.2%
IQLT
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVNV
11.1%
IQLT
8.1%

Энергетика

AVNV
10.4%
IQLT
5.9%

Технологии

AVNV
8.6%
IQLT
11.6%

Коммуникационные услуги

AVNV
4.3%
IQLT
4.3%

Потребительский защитный сектор

AVNV
3.4%
IQLT
6.0%

Здравоохранение

AVNV
3.3%
IQLT
9.8%

Недвижимость

AVNV
1.6%
IQLT
1.6%

Коммунальные услуги

AVNV
1.5%
IQLT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VWOAVNV с VOOAVNV с VTIAVNV с FSPSX
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

AVNV vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.17

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.72

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.62

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

6.16

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.17

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.49

+1.10

Просадки

Сравнение просадок AVNV и IQLT

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVNVIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-32.21%

+18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.38%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.10%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-6.22%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и IQLT

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 4.81% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVNVIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.01%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

14.40%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

16.45%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.98%

-2.20%

Сравнение комиссий AVNV и IQLT

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и IQLT

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IQLT в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		2.86%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVNV and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to AVNV (4.81%). In terms of maximum drawdown, AVNV dropped -13.89% vs IQLT's -32.21%.

On 1-year performance, AVNV leads with 36.83% vs 16.72% for IQLT. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNV has performed better with a 36.83% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.16% for IQLT.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.34% for AVNV and 0.30% for IQLT.

AVNV currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVNV и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор