PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVNV с AVNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с AVNM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM).

AVNV и AVNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVNM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNV или AVNM.

Корреляция

Корреляция между AVNV и AVNM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVNV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVNV:

0.62

AVNM:

0.64

Коэф-т Сортино

AVNV:

1.09

AVNM:

1.13

Коэф-т Омега

AVNV:

1.15

AVNM:

1.15

Коэф-т Кальмара

AVNV:

0.87

AVNM:

0.89

Коэф-т Мартина

AVNV:

2.93

AVNM:

2.95

Индекс Язвы

AVNV:

4.13%

AVNM:

4.24%

Дневная вол-ть

AVNV:

16.98%

AVNM:

16.96%

Макс. просадка

AVNV:

-13.89%

AVNM:

-14.03%

Текущая просадка

AVNV:

0.00%

AVNM:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVNV показывает доходность 13.34%, а AVNM немного выше – 13.71%.

AVNV

С начала года

13.34%

1 месяц

8.18%

6 месяцев

13.20%

1 год

10.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVNM

С начала года

13.71%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

13.20%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVNV и AVNM

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVNM в 0.31%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVNV и AVNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг риск-скорректированной доходности AVNV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг риск-скорректированной доходности AVNM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVNM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVNV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и AVNM

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что сопоставимо с доходностью AVNM в 3.09%

TTM20242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.10%3.51%1.64%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		3.09%3.51%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и AVNM

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, примерно равная максимальной просадке AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и AVNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и AVNM

Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) имеют волатильность 3.03% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...