Сравнение AVNV с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
AVNV и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVNV и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVNV и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVNV показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNV и VXUS
AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
AVNV vs. VXUS — Ранг доходности на риск
AVNV
VXUS
Сравнение AVNV c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVNV | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.71 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.33 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.63 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 10.05 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVNV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.71 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.35 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между AVNV и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и VXUS
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и VXUS
Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVNV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -35.97% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.27% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.26% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.29% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.95% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и VXUS
Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.96%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVNV | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.72% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 11.54% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 17.21% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.81% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.09% | -2.49% |