Сравнение AVNV с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
AVNV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVNV или VEA.
Основные характеристики
AVNV | VEA | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.93% | 9.70% |
Дох-ть за 1 год | 16.16% | 17.67% |
Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.30 |
Дневная вол-ть | 13.17% | 13.21% |
Макс. просадка | -10.08% | -60.70% |
Текущая просадка | -1.41% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между AVNV и VEA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVNV и VEA
С начала года, AVNV показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVNV и VEA
AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVNV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVNV и VEA
Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VEA в 2.62%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantis All International Markets Value ETF | 2.89% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVNV и VEA
Максимальная просадка AVNV за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVNV и VEA
Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 4.36% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.