PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVNV с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVNV с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

AVNV и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVNV и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVNV и VWO

2026 (YTD)202520242023
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		5.55%39.93%5.43%9.62%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, AVNV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%.

AVNV

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.83%
С начала года
5.55%
6 месяцев
11.71%
1 год
37.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All International Markets Value ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVNV:
AVNV с AVNMAVNV с VXUSAVNV с VEAAVNV с VTIAVNV с VOOAVNV с IQLTAVNV с FSPSX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий AVNV и VWO

AVNV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

AVNV vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVNV c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVNVVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.22

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.74

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.78

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.57

6.68

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVNV vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVNV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVNV и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVNVVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.22

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.25

+1.23

Корреляция

Корреляция между AVNV и VWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVNV и VWO

Дивидендная доходность AVNV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF		3.10%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AVNV и VWO

Максимальная просадка AVNV за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVNV и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVNVVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-67.68%

+53.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.17%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-8.80%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-15.93%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVNV и VWO

Текущая волатильность для Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) составляет 6.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что AVNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVNVVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.39%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

12.26%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.85%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.20%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.18%

-4.58%