Сравнение IVAL с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
IVAL и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.15% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 5.19% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -8.26% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 5.19%.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
AVIV
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и AVIV
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Доходность на риск
IVAL vs. AVIV — Ранг доходности на риск
IVAL
AVIV
Сравнение IVAL c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.16 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.86 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 3.07 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 12.89 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и AVIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и AVIV
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности AVIV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.99% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и AVIV
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -27.69% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.57% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.97% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -5.22% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и AVIV
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеют волатильность 7.41% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.48% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.82% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.02% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.90% | +2.01% |