PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUTIX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и SHGTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 0.76% против 22.68% соответственно.


IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Сравнение комиссий IUTIX и SHGTX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.


Доходность на риск

IUTIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUTIXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.02

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.60

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.13

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

15.42

-12.33

IUTIX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUTIXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.02

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.61

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между IUTIX и SHGTX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и SHGTX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и SHGTX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и SHGTX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUTIXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-77.47%

+58.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-14.93%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-43.17%

+26.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-43.17%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-7.51%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-25.06%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.00%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUTIXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

11.08%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

21.67%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

31.05%

-26.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

27.29%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

26.64%

-21.54%