Сравнение IUTIX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 0.76% против 22.68% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и SHGTX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
IUTIX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
IUTIX
SHGTX
Сравнение IUTIX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.02 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.60 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.13 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 15.42 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.02 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.85 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и SHGTX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и SHGTX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и SHGTX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -77.47% | +58.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -14.93% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -43.17% | +26.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -43.17% | +23.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -7.51% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -25.06% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.00% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 11.08% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 21.67% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 31.05% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 27.29% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 26.64% | -21.54% |