Сравнение IUTIX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 2.20% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции IUTIX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.76% против -1.47% соответственно.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и FBLTX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUTIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
IUTIX
FBLTX
Сравнение IUTIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.06 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.01 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.21 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.44 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.06 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.05 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и FBLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и FBLTX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и FBLTX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -49.06% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.51% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -44.19% | +27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -49.06% | +29.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -41.11% | +32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -20.66% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 4.47% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и FBLTX
Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.71% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 6.63% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 11.48% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.72% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 14.62% | -9.52% |