PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUTIX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и FBLTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
-0.31%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции IUTIX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.76% против -1.47% соответственно.


IUTIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.56%
3 года*
2.05%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
0.76%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia U.S. Treasury Index Fund

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Сравнение комиссий IUTIX и FBLTX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUTIX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUTIXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.06

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.01

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.21

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

0.44

+2.65

IUTIX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUTIXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.10

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.05

+0.79

Корреляция

Корреляция между IUTIX и FBLTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и FBLTX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund
3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и FBLTX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FBLTX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUTIXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-49.06%

+29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.51%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-44.19%

+27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-49.06%

+29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-41.11%

+32.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-20.66%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

4.47%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и FBLTX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUTIXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.71%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

6.63%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

11.48%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

15.72%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

14.62%

-9.52%