PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUTIX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUTIX с LBSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IUTIX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUTIX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		-0.41%6.03%-0.01%3.80%-12.74%-2.59%7.71%6.70%0.60%2.20%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, IUTIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IUTIX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 0.75% против 11.69% соответственно.

IUTIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.40%
1 год
2.66%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.75%

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia U.S. Treasury Index Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с IUTIX:
IUTIX с ^TNXIUTIX с MDSIXIUTIX с CMTFXIUTIX с RFBAXIUTIX с CBALXIUTIX с CDDYXIUTIX с COSZX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий IUTIX и LBSAX

IUTIX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund

Доходность на риск

IUTIX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUTIX
Ранг доходности на риск IUTIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUTIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUTIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUTIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUTIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUTIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUTIXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.17

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.66

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.65

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUTIX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUTIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LBSAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUTIX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUTIXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Корреляция

Корреляция между IUTIX и LBSAX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUTIX и LBSAX

Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности LBSAX в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUTIX
Columbia U.S. Treasury Index Fund		3.36%3.61%2.85%2.40%1.56%1.30%2.14%2.06%1.94%1.54%1.74%2.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок IUTIX и LBSAX

Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUTIXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-47.89%

+28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-10.19%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-17.16%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-32.82%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-5.50%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.29%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.19%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUTIX и LBSAX

Текущая волатильность для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) составляет 1.43%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUTIXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.92%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.83%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

13.62%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

13.28%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

15.68%

-10.58%