Сравнение IUTIX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
IUTIX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 июн. 1991 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IUTIX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUTIX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | -0.31% | 6.03% | -0.01% | 3.80% | -12.74% | -2.59% | 7.71% | 6.70% | 0.60% | 0.04% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IUTIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью -0.10%.
IUTIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 0.76%
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUTIX и FUMBX
IUTIX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUTIX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
IUTIX
FUMBX
Сравнение IUTIX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUTIX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.43 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.52 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 8.74 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUTIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.55 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IUTIX и FUMBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUTIX и FUMBX
Дивидендная доходность IUTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности FUMBX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUTIX Columbia U.S. Treasury Index Fund | 3.36% | 3.61% | 2.85% | 2.40% | 1.56% | 1.30% | 2.14% | 2.06% | 1.94% | 1.54% | 1.74% | 2.00% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUTIX и FUMBX
Максимальная просадка IUTIX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUTIX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUTIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -8.83% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.54% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -8.60% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -1.06% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -1.88% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.44% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUTIX и FUMBX
Columbia U.S. Treasury Index Fund (IUTIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IUTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUTIX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.74% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 1.37% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 2.32% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 2.89% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 2.49% | +2.61% |