Сравнение IUSZ.L с IWSZ.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IUSZ.L tracks the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index while IWSZ.L tracks the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.L returned 6.64%/yr vs 6.01%/yr for IWSZ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for IWSZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и IWSZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у IWSZ.L с доходностью 7.23%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
IWSZ.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и IWSZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -18.26% | 26.04% | 17.67% | 27.95% | -10.01% | 17.20% |
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 7.23% | 21.40% | 5.94% | 16.03% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and IWSZ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between IUSZ.L and IWSZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. IWSZ.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
IWSZ.L
Сравнение IUSZ.L c IWSZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | IWSZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.62 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.01 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и IWSZ.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки IWSZ.L в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и IWSZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | IWSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -38.11% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -9.49% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -14.12% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -30.13% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.92% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.81% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и IWSZ.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWSZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | IWSZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.25% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 10.54% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 12.86% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 16.15% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.37% | +4.34% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и IWSZ.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWSZ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и IWSZ.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and IWSZ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for IWSZ.L.
IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.30% for IWSZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и IWSZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор