PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IUSV is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, IUSV returned 21.24% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

IUSV

1 день
-0.37%
1 месяц
2.24%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.88%
1 год
21.24%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.04%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и ROE

2026 (YTD)202520242023
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.63%12.85%12.18%5.48%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between IUSV and ROE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between IUSV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и ROE

Секторы
IUSV
ROE

Технологии

20.8%
36.1%

Финансовые услуги

15.0%
11.7%

Промышленность

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.4%

Здравоохранение

11.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.7%

Энергетика

7.2%
3.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.9%

Недвижимость

3.7%
1.9%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.6%

Технологии

IUSV
20.8%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
ROE
11.7%

Промышленность

IUSV
11.2%
ROE
9.8%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
ROE
9.4%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
ROE
4.7%

Энергетика

IUSV
7.2%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
ROE
1.9%

Недвижимость

IUSV
3.7%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
ROE
1.8%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
ROE
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

IUSV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.74

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.69

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.41

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

19.92

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.39

-0.79

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ROE

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-19.10%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.66%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.04%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.59%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ROE

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.14%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.79%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

10.66%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

13.94%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.78%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

15.78%

+1.29%

Сравнение комиссий IUSV и ROE

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ROE

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and ROE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to IUSV (2.14%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 21.24% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

IUSV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор