Сравнение IUSV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IUSV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.83% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и IWM
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSV vs. IWM — Ранг доходности на риск
IUSV
IWM
Сравнение IUSV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.93 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.08 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.15 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и IWM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и IWM
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и IWM
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -59.05% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.74% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -31.91% | +13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -41.13% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -7.33% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.83% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.73% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и IWM
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.36% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 14.48% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 23.18% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 22.54% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.99% | -5.91% |