PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.50%
600.91%
IUSV
ITOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.22

ITOT:

0.51

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.43

ITOT:

0.84

Коэф-т Омега

IUSV:

1.06

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.20

ITOT:

0.52

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.75

ITOT:

2.11

Индекс Язвы

IUSV:

4.76%

ITOT:

4.76%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

ITOT:

19.77%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

IUSV:

-10.97%

ITOT:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.39% соответственно.


IUSV

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-7.00%

1 год

2.81%

5 лет

14.51%

10 лет

9.33%

ITOT

С начала года

-6.97%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.34%

1 год

8.72%

5 лет

15.42%

10 лет

11.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и ITOT

IUSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.22
ITOT: 0.51
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.43
ITOT: 0.84
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSV: 1.06
ITOT: 1.12
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.20
ITOT: 0.52
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.75
ITOT: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.51
IUSV
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ITOT

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ITOT в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.36%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ITOT

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-11.10%
IUSV
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ITOT

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 12.11%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
14.36%
IUSV
ITOT