Сравнение IUSV с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IUSV и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или ITOT.
Корреляция
Корреляция между IUSV и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и ITOT
Основные характеристики
IUSV:
1.43
ITOT:
2.10
IUSV:
2.06
ITOT:
2.79
IUSV:
1.25
ITOT:
1.39
IUSV:
1.97
ITOT:
3.18
IUSV:
7.40
ITOT:
13.43
IUSV:
2.01%
ITOT:
2.01%
IUSV:
10.41%
ITOT:
12.87%
IUSV:
-60.18%
ITOT:
-55.20%
IUSV:
-6.46%
ITOT:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.93%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.59% соответственно.
IUSV
12.71%
-3.58%
6.61%
13.81%
10.58%
9.82%
ITOT
24.93%
0.06%
10.15%
25.61%
14.09%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и ITOT
IUSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и ITOT
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.14% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и ITOT
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и ITOT
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.53%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.