PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 12.06%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.06% против 15.01% соответственно.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between IUSV and ITOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between IUSV and ITOT shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSV и ITOT

Секторы
IUSV
ITOT

Технологии

20.8%
33.8%

Финансовые услуги

15.0%
12.1%

Промышленность

11.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Здравоохранение

11.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.7%

Энергетика

7.2%
3.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.3%

Недвижимость

3.7%
2.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Технологии

IUSV
20.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
ITOT
12.1%

Промышленность

IUSV
11.2%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
ITOT
4.7%

Энергетика

IUSV
7.2%
ITOT
3.7%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
ITOT
2.3%

Недвижимость

IUSV
3.7%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

IUSV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.37

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.25

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

14.92

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IUSV и ITOT

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-55.20%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.90%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-19.44%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-25.36%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.00%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.97%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и ITOT

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.94%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.14%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.19%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.35%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

18.26%

-1.19%

Сравнение комиссий IUSV и ITOT

IUSV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и ITOT

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and ITOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 12.06% for IUSV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for IUSV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.97% for ITOT.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор