PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IUSV tracks the S&P 900 Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 11.78%/yr vs 14.07%/yr for FNDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 17.12%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.07% соответственно.

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between IUSV and FNDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between IUSV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и FNDX

Секторы
IUSV
FNDX

Технологии

21.7%
22.1%

Финансовые услуги

14.9%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Здравоохранение

11.1%
11.9%

Промышленность

10.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.0%

Энергетика

7.0%
9.3%

Коммунальные услуги

4.3%
3.0%

Недвижимость

3.7%
1.7%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.9%

Технологии

IUSV
21.7%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

IUSV
14.9%
FNDX
13.3%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.2%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

IUSV
11.1%
FNDX
11.9%

Промышленность

IUSV
10.9%
FNDX
9.1%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.7%
FNDX
7.0%

Энергетика

IUSV
7.0%
FNDX
9.3%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
FNDX
3.0%

Недвижимость

IUSV
3.7%
FNDX
1.7%

Сырьевые материалы

IUSV
3.5%
FNDX
3.6%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.0%
FNDX
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

IUSV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.97

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.14

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.02

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

19.47

-7.23

IUSV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и FNDX

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-37.72%

-19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.06%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-16.30%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-19.06%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-37.72%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.53%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.56%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и FNDX

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.05%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.41%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.23%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.13%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.43%

-0.45%

Сравнение комиссий IUSV и FNDX

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и FNDX

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUSV and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSV has higher volatility (2.50%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.07% vs 11.78% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.07% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

IUSV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.46% for FNDX.

IUSV tracks S&P 900 Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор