PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IUSV is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, IUSV returned 16.12%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSV и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%6.16%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between IUSV and AVLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between IUSV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и AVLV

Секторы
IUSV
AVLV

Технологии

20.8%
17.2%

Финансовые услуги

15.0%
16.3%

Промышленность

11.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.1%

Здравоохранение

11.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.7%

Энергетика

7.2%
14.4%

Коммунальные услуги

4.3%
0.3%

Недвижимость

3.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Технологии

IUSV
20.8%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

IUSV
15.0%
AVLV
16.3%

Промышленность

IUSV
11.2%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

IUSV
11.1%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

IUSV
11.0%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.8%
AVLV
7.7%

Энергетика

IUSV
7.2%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

IUSV
4.3%
AVLV
0.3%

Недвижимость

IUSV
3.7%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

IUSV
3.1%
AVLV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

IUSV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.26

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.50

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.25

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

25.03

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.26

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IUSV и AVLV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-19.50%

-37.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.39%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-19.50%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-3.93%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и AVLV

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.13%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.90%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.04%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.27%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.34%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.34%

-0.27%

Сравнение комиссий IUSV и AVLV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и AVLV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

IUSV and AVLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.12% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор