PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSG с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSG returned 17.82%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IUSG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSG показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции IUSG превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 17.82% против 13.34% соответственно.

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSG и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IUSG and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IUSG and DGRO has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUSG и DGRO

Секторы
IUSG
DGRO

Технологии

48.0%
19.4%

Коммуникационные услуги

17.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.7%

Финансовые услуги

8.8%
21.2%

Промышленность

7.5%
10.8%

Здравоохранение

6.2%
16.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
11.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.5%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
6.9%

Энергетика

0.2%
5.6%

Технологии

IUSG
48.0%
DGRO
19.4%

Коммуникационные услуги

IUSG
17.1%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

IUSG
9.3%
DGRO
5.7%

Финансовые услуги

IUSG
8.8%
DGRO
21.2%

Промышленность

IUSG
7.5%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

IUSG
6.2%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

IUSG
1.0%
DGRO
11.5%

Недвижимость

IUSG
0.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

IUSG
0.5%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

IUSG
0.5%
DGRO
6.9%

Энергетика

IUSG
0.2%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IUSG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.53

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.68

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.71

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

14.33

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IUSG и DGRO

Максимальная просадка IUSG за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-35.10%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-6.47%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-14.03%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-19.31%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

-35.10%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-3.44%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.67%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSG и DGRO

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что IUSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.24%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

6.94%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

9.49%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

13.82%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.62%

+3.78%

Сравнение комиссий IUSG и DGRO

IUSG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSG и DGRO

Дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

IUSG and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, IUSG dropped -63.41% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.82% vs 13.34% for DGRO. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.82% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.47% for IUSG.

IUSG tracks Russell 3000 Growth Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор