PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с VNQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.88%/yr vs 5.30%/yr for VNQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.30% соответственно.

IUSB

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.22%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.88%

VNQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.45%
3 года*
9.24%
5 лет*
1.97%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.04%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.04%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between IUSB and VNQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.26

The correlation between IUSB and VNQ shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUSB и VNQ

Секторы
IUSB
VNQ

Энергетика

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IUSB
100.0%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

IUSB

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

IUSB

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

IUSB

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

IUSB

-

VNQ

-

Финансовые услуги

IUSB

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

IUSB

-

VNQ

-

Промышленность

IUSB

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

IUSB

-

VNQ
97.3%

Технологии

IUSB

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

IUSB

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

IUSB vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.79

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.15

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.26

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

3.96

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.79

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IUSB и VNQ

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-73.07%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-8.34%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-17.46%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-34.48%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-42.40%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.67%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-13.62%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.65%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и VNQ

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.13%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

9.53%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

13.38%

-9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

18.82%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

20.71%

-15.67%

Сравнение комиссий IUSB и VNQ

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и VNQ

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VNQ в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.25%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.65%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and VNQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.13%) compared to IUSB (1.21%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.30% vs 1.88% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.30% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.

IUSB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.65% for VNQ.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VNQ is REIT. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.13% for VNQ.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор