PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSB returned 1.88%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 1.88% против 28.28% соответственно.

IUSB

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.22%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.88%

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.04%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between IUSB and MELI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

IUSB vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.89

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
-1.14

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.86

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-1.54

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.89

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IUSB и MELI

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-89.49%

+71.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-40.82%

+38.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-40.82%

+35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-68.64%

+50.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-69.12%

+51.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-38.32%

+36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-23.58%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

22.74%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и MELI

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.21%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

17.04%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

30.13%

-27.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

39.42%

-35.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

49.68%

-43.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

48.89%

-43.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и MELI

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.25%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and MELI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to IUSB (1.21%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs MELI's -89.49%.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор