Сравнение IUSB с MELI
IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSB returned 1.76%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSB и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции IUSB уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 1.76% против 28.13% соответственно.
IUSB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.76%
- Всё время*
- 2.17%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам IUSB и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.22% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between IUSB and MELI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSB vs. MELI — Ранг доходности на риск
IUSB
MELI
Сравнение IUSB c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSB | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.63 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.06 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSB и MELI
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSB | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -89.49% | +71.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -38.40% | +35.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -40.82% | +35.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -68.64% | +50.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -69.12% | +51.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -29.89% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -23.63% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 22.69% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и MELI
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.02%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSB | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 8.75% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 29.45% | -26.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 39.82% | -36.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 49.77% | -43.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 48.89% | -43.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и MELI
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.26% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
IUSB and MELI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to IUSB (1.02%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs MELI's -89.49%.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUSB и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор