PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с DFCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. IUSB is passively managed, while DFCF is actively managed. Over the past 3 years, IUSB returned 4.56%/yr vs 4.85%/yr for DFCF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSB показывает доходность 0.56%, а DFCF немного ниже – 0.54%.

IUSB

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.05%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.97%

DFCF

1 день
0.17%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.32%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.56%7.38%2.11%6.23%-13.04%0.52%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.54%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Correlation

The correlation between IUSB and DFCF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.96

The correlation between IUSB and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

IUSB vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.98

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.92

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

5.81

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.04

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IUSB и DFCF

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-19.56%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.79%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-5.05%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-8.03%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.92%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и DFCF

Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.24%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.99%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.46%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.46%

-1.42%

Сравнение комиссий IUSB и DFCF

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и DFCF

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DFCF в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.30%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IUSB and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs DFCF's -19.56%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.85% vs 4.56% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.85% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.

DFCF has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 4.23% for IUSB.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.17% for DFCF.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор