Сравнение IUSB с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
IUSB и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IUSB и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSB и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | 0.52% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -14.48% | 0.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSB и DFCF
IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUSB vs. DFCF — Ранг доходности на риск
IUSB
DFCF
Сравнение IUSB c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSB | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.74 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.40 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.02 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IUSB и DFCF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSB и DFCF
Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSB и DFCF
Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -19.56% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.88% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -8.30% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSB и DFCF
Текущая волатильность для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) составляет 1.63%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что IUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSB | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.86% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 2.72% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.68% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 6.54% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.54% | -1.51% |