PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с BNDX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSB returned 1.89%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции IUSB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.72% соответственно.

IUSB

1 день
-0.28%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.82%
3 года*
4.47%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.89%

BNDX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.08%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.54%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.04%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between IUSB and BNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.71

The correlation between IUSB and BNDX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

IUSB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSBBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.61

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.88

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.71

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

1.97

+3.57

IUSB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSB и BNDX

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-16.23%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.93%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-2.93%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-15.86%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-16.23%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.10%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и BNDX

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

3.46%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.89%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.10%

+0.95%

Сравнение комиссий IUSB и BNDX

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и BNDX

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and BNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.08%) compared to BNDX (0.96%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, IUSB leads with 1.89% vs 1.72% for BNDX. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSB has performed better with a 1.89% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.23% for IUSB.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while BNDX is Global Bonds. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.07% for BNDX.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор