Сравнение IUSA.MI с VOO
IUSA.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.MI returned 14.76%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.MI и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.MI торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.MI показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 12.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.MI имеют среднегодовую доходность 14.76%, а акции VOO немного впереди с 15.28%.
IUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.76%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам IUSA.MI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.29% | 4.17% | 33.56% | 22.16% | -14.75% | 40.69% | 7.30% | 34.11% | -1.42% | 6.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between IUSA.MI and VOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.62 |
The correlation between IUSA.MI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.MI vs. VOO — Ранг доходности на риск
IUSA.MI
VOO
Сравнение IUSA.MI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.MI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.73 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 14.10 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.MI и VOO
Максимальная просадка IUSA.MI за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.MI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -33.49% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -7.37% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -23.87% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -23.87% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.49% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.18% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.03% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.94% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.MI и VOO
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.MI) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IUSA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.MI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.06% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 8.55% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 12.20% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.69% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 18.53% | -2.45% |
Сравнение комиссий IUSA.MI и VOO
IUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.MI и VOO
Дивидендная доходность IUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.73% | 0.82% | 0.92% | 1.16% | 1.39% | 0.84% | 1.21% | 1.33% | 1.46% | 1.33% | 1.25% | 1.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.MI and VOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IUSA.MI.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.MI and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.MI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор