PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS7.DE с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS7.DE с TLT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IUS7.DE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		0.59%1.14%11.74%6.77%-13.16%5.75%-4.03%18.79%-1.16%-3.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.51%-8.12%-1.98%-0.31%-26.97%2.54%8.41%16.70%3.01%-4.24%
Разные валюты инструментов

IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.12% против -1.46% соответственно.

IUS7.DE

1 день
0.60%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.79%
1 год
2.87%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.12%

TLT

1 день
1.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
2.51%
6 месяцев
0.66%
1 год
-6.86%
3 года*
-4.59%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
-1.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с JGPI.DE
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IUS7.DE и TLT

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

IUS7.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS7.DETLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.53

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.61

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.57

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

-0.82

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS7.DE vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS7.DETLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.53

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

-0.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.24

+0.37

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и TLT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и TLT

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TLT в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.89%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и TLT

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS7.DETLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-48.35%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.23%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

-43.70%

+27.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

-48.35%

+21.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-39.86%

+37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-13.63%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

4.40%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и TLT

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.31%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS7.DETLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.81%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

7.32%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

13.01%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

16.28%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.69%

-4.64%