Сравнение IUS7.DE с JGPI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE).
IUS7.DE и JGPI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core. Фонд был запущен 15 февр. 2008 г.. JGPI.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и JGPI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и JGPI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 1.14% | 11.74% | 0.23% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 2.66% | -1.00% | 14.61% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
JGPI.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS7.DE и JGPI.DE
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
JGPI.DE
Сравнение IUS7.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS7.DE | JGPI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | -0.23 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.19 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.38 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS7.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUS7.DE и JGPI.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и JGPI.DE
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.93% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 7.78% | 7.74% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и JGPI.DE
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и JGPI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS7.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -12.16% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.91% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.61% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.23% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.69% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и JGPI.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | JGPI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.81% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 5.52% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 11.11% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 9.71% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.71% | +1.34% |