PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS7.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS7.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS7.DE и JGPI.DE


2026 (YTD)202520242023
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
-0.01%1.14%11.74%0.23%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
2.66%-1.00%14.61%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, IUS7.DE показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 2.66%.


IUS7.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.58%
1 год
1.63%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.08%

JGPI.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.66%
6 месяцев
4.24%
1 год
-2.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

Сравнение комиссий IUS7.DE и JGPI.DE

IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.


Доходность на риск

IUS7.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина

JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS7.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS7.DEJGPI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

-0.23

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

-0.23

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.19

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

-0.38

+1.78

IUS7.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS7.DE на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа JGPI.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS7.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS7.DEJGPI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

-0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.64

-0.04

Корреляция

Корреляция между IUS7.DE и JGPI.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS7.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности JGPI.DE в 7.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)
5.93%6.10%5.62%5.77%5.63%3.80%4.17%4.72%4.70%5.11%5.29%4.71%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF
7.78%7.74%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUS7.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и JGPI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUS7.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.13%

-12.16%

-14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.91%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.61%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-4.23%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.69%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS7.DE и JGPI.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 2.22%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUS7.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.81%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

5.52%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.70%

11.11%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.71%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.71%

+1.34%