Сравнение IUS7.DE с BNDX
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 3.00%/yr vs 1.38%/yr for BNDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.00% против 1.38% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.00%
BNDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.73% | 1.15% | 11.75% | 6.76% | -13.15% | 5.75% | -4.03% | 18.80% | -1.17% | -3.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.90% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 10.30% | 7.64% | -10.19% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and BNDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between IUS7.DE and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
BNDX
Сравнение IUS7.DE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS7.DE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.08 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 2.80 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и BNDX
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -15.38% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.77% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -12.36% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -12.37% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -15.38% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -6.14% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.75% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.84% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и BNDX
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.39% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 4.36% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.20% | 6.05% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.58% | 8.39% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.01% | 7.99% | +3.02% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и BNDX
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и BNDX
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности BNDX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.45% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.61% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.81% | 4.18% | 4.73% | 4.70% | 5.11% | 5.30% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and BNDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while BNDX is Global Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор