Сравнение IUS7.DE с BNDX
IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS7.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS7.DE returned 2.54%/yr vs 1.14%/yr for BNDX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS7.DE charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности IUS7.DE и BNDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS7.DE торгуется в EUR, в то время как BNDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS7.DE показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции IUS7.DE превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.14% соответственно.
IUS7.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.54%
BNDX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам IUS7.DE и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 1.15% | 11.75% | 6.76% | -13.15% | 5.75% | -4.03% | 18.80% | -1.17% | -3.38% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.27% | -9.34% | 10.41% | 5.51% | -7.35% | 5.02% | -3.98% | 10.30% | 7.64% | -10.19% |
Correlation
The correlation between IUS7.DE and BNDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.56 |
The correlation between IUS7.DE and BNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS7.DE vs. BNDX — Ранг доходности на риск
IUS7.DE
BNDX
Сравнение IUS7.DE c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS7.DE | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.67 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 1.73 | +8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS7.DE и BNDX
Максимальная просадка IUS7.DE за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки BNDX в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS7.DE и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS7.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -15.38% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.77% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -12.36% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -12.37% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.13% | -15.38% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -7.60% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.76% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.86% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS7.DE и BNDX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) составляет 1.20%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что IUS7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS7.DE | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 4.42% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.01% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.37% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 7.97% | +3.03% |
Сравнение комиссий IUS7.DE и BNDX
IUS7.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS7.DE и BNDX
Дивидендная доходность IUS7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности BNDX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.52% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.70% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.81% | 4.18% | 4.73% | 4.70% | 5.11% | 5.30% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
IUS7.DE and BNDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for IUS7.DE.
IUS7.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while BNDX is Global Bonds. IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for IUS7.DE and 0.07% for BNDX.
Подберите оптимальное распределение для IUS7.DE и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор