PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS5.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS5.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.80%/yr vs 1.80%/yr for CHFUSD=X. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.80% соответственно.

IUS5.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.24%
3 года*
0.57%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
0.80%

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
2.38%
3 года*
1.90%
5 лет*
3.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.13%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.44%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between IUS5.DE and CHFUSD=X is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.24

The correlation between IUS5.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XTIP.DEIUS5.DE с TIUP.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

IUS5.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS5.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.52

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.77

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.69

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

1.75

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS5.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHFUSD=X равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS5.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.59

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS5.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-18.49%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.76%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-6.63%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-6.63%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-11.28%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-1.93%

-15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.84%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.15%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и CHFUSD=X

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS5.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.91%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

2.83%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

3.69%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

5.42%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

5.02%

+2.92%

Часто задаваемые вопросы

IUS5.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор