PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS5.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS5.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.54%/yr vs 1.63%/yr for CHFUSD=X. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CHFUSD=X с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: 0.54% против 1.63% соответственно.

IUS5.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
1.28%
С начала года
2.69%
1 год
3.74%
3 года*
1.59%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
0.54%

CHFUSD=X

1 день
0.16%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.78%
1 год
1.07%
3 года*
1.41%
5 лет*
3.29%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.69%-3.37%2.59%1.53%-17.30%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
CHFUSD=X
USD/CHF		0.78%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between IUS5.DE and CHFUSD=X is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2008 г.

0.22

The correlation between IUS5.DE and CHFUSD=X shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

USD/CHF

Часто сравнивают с IUS5.DE:
IUS5.DE с SGIL.LIUS5.DE с FBNDIUS5.DE с IBCI.DEIUS5.DE с TIUP.DEIUS5.DE с IS3V.DEIUS5.DE с LYQ7.DEIUS5.DE с XTIP.DE
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

IUS5.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS5.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.25

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.37

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.29

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

0.63

+2.72

IUS5.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS5.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-18.49%

-16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.95%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-6.63%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-6.63%

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-11.28%

-11.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-2.58%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-7.84%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и CHFUSD=X

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X) имеют волатильность 0.94% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS5.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.90%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.65%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

3.46%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

5.40%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

4.94%

+4.54%

Часто задаваемые вопросы

IUS5.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор