Сравнение IUS5.DE с FBND
IUS5.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUS5.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. IUS5.DE is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 10 years, IUS5.DE returned 0.80%/yr vs 2.34%/yr for FBND. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS5.DE charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и FBND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 0.80% против 2.34% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 0.80%
FBND
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.13% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.76% | -5.20% | 8.87% | 3.61% | -7.12% | 7.01% | 0.40% | 12.30% | 4.10% | -9.20% |
Correlation
The correlation between IUS5.DE and FBND is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between IUS5.DE and FBND shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
FBND
Сравнение IUS5.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 2.41 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и FBND
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS5.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -15.51% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -4.20% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | -11.59% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -11.59% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -15.51% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -6.11% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.08% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и FBND
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.91% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 4.25% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 5.79% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.93% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.41% | -0.47% |
Сравнение комиссий IUS5.DE и FBND
IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и FBND
IUS5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS5.DE and FBND have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
IUS5.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for IUS5.DE and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для IUS5.DE и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор