Сравнение IUS5.DE с SGIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L).
IUS5.DE и SGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и SGIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.38% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.38% | -4.13% | 3.32% | 1.51% | -17.06% | 10.99% | 2.53% | 11.18% | 0.31% | -5.26% |
Разные валюты инструментов
IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IUS5.DE на уровне 1.38% и SGIL.L на уровне 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUS5.DE имеют среднегодовую доходность 0.89%, а акции SGIL.L немного впереди с 0.90%.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 0.89%
SGIL.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS5.DE и SGIL.L
И IUS5.DE, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
SGIL.L
Сравнение IUS5.DE c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.33 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.42 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.73 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IUS5.DE и SGIL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и SGIL.L
Ни IUS5.DE, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и SGIL.L
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, примерно равная максимальной просадке SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и SGIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS5.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -20.23% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -4.49% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -20.23% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -20.23% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -14.67% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -6.71% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.16% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) имеют волатильность 2.13% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.07% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 3.80% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 6.84% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.93% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.59% | -0.65% |