PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS5.DE с SGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и SGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и SGIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-4.13%3.32%1.51%-17.06%10.99%2.53%11.18%0.31%-5.26%
Разные валюты инструментов

IUS5.DE торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IUS5.DE на уровне 1.38% и SGIL.L на уровне 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUS5.DE имеют среднегодовую доходность 0.89%, а акции SGIL.L немного впереди с 0.90%.


IUS5.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
-2.46%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.89%

SGIL.L

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.93%
1 год
-2.55%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUS5.DE и SGIL.L

И IUS5.DE, и SGIL.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS5.DE vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS5.DESGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.28

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

-0.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.42

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

-0.73

+0.15

IUS5.DE vs. SGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SGIL.L равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и SGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS5.DESGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между IUS5.DE и SGIL.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS5.DE и SGIL.L

Ни IUS5.DE, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и SGIL.L

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, примерно равная максимальной просадке SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и SGIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUS5.DESGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-20.23%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-4.49%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-20.23%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-20.23%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-14.67%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.71%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и SGIL.L

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) имеют волатильность 2.13% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUS5.DESGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.07%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

3.80%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

6.84%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

8.93%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

8.59%

-0.65%