PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS5.DE с LYQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и LYQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и LYQ7.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
1.71%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у LYQ7.DE с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям LYQ7.DE по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.53% соответственно.


IUS5.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
-2.46%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.89%

LYQ7.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
2.87%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUS5.DE и LYQ7.DE

IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYQ7.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS5.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS5.DELYQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.79

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.17

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.56

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

4.25

-4.83

IUS5.DE vs. LYQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа LYQ7.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и LYQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS5.DELYQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между IUS5.DE и LYQ7.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS5.DE и LYQ7.DE

Ни IUS5.DE, ни LYQ7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и LYQ7.DE

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и LYQ7.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUS5.DELYQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-16.09%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-2.04%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-16.09%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-16.09%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-6.89%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.70%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.75%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и LYQ7.DE

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUS5.DELYQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.71%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.52%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

3.62%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

6.66%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

5.80%

+2.14%