Сравнение IUS5.DE с LYQ7.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE).
IUS5.DE и LYQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и LYQ7.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и LYQ7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.38% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
LYQ7.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.71% | 0.95% | -0.33% | 5.62% | -9.46% | 6.28% | 2.86% | 6.52% | -1.49% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у LYQ7.DE с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям LYQ7.DE по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.53% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 0.89%
LYQ7.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS5.DE и LYQ7.DE
IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LYQ7.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
LYQ7.DE
Сравнение IUS5.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | LYQ7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.79 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.17 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.56 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.25 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | LYQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.79 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IUS5.DE и LYQ7.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и LYQ7.DE
Ни IUS5.DE, ни LYQ7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и LYQ7.DE
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и LYQ7.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS5.DE | LYQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -16.09% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -2.04% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -16.09% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -16.09% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -6.89% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.70% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.75% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и LYQ7.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | LYQ7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.71% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.52% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.62% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 6.66% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 5.80% | +2.14% |