Сравнение IUS5.DE с IBCI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE).
IUS5.DE и IBCI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и IBCI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и IBCI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.38% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
IBCI.DE iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | 1.77% | 0.81% | -0.17% | 5.41% | -9.30% | 6.19% | 2.83% | 6.31% | -1.54% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям IBCI.DE по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.48% соответственно.
IUS5.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- -0.16%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- 0.89%
IBCI.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS5.DE и IBCI.DE
IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
IBCI.DE
Сравнение IUS5.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | IBCI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.78 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 1.12 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.79 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.35 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.78 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IUS5.DE и IBCI.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и IBCI.DE
Ни IUS5.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и IBCI.DE
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и IBCI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS5.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -16.37% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -1.87% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -16.37% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -16.37% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.06% | -6.81% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.93% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.77% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и IBCI.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | IBCI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 1.78% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 2.50% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 3.70% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 6.83% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.14% | +1.80% |