PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUS5.DE с IBCI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUS5.DE и IBCI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS5.DE и IBCI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS5.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
1.38%-3.37%2.59%1.53%-17.29%12.12%2.24%10.07%0.53%-4.84%
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IBCI.DE с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции IUS5.DE уступали акциям IBCI.DE по среднегодовой доходности: 0.89% против 1.48% соответственно.


IUS5.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.78%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.08%
1 год
-2.46%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
0.89%

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUS5.DE и IBCI.DE

IUS5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBCI.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUS5.DE vs. IBCI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUS5.DE
Ранг доходности на риск IUS5.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS5.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS5.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS5.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS5.DE c IBCI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUS5.DEIBCI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.78

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

1.12

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.79

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

4.35

-4.93

IUS5.DE vs. IBCI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS5.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа IBCI.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS5.DE и IBCI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUS5.DEIBCI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.78

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между IUS5.DE и IBCI.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS5.DE и IBCI.DE

Ни IUS5.DE, ни IBCI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUS5.DE и IBCI.DE

Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки IBCI.DE в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и IBCI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IUS5.DEIBCI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-16.37%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-1.87%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-16.37%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-16.37%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.06%

-6.81%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.93%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.77%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS5.DE и IBCI.DE

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IUS5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUS5.DEIBCI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.78%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

2.50%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63%

3.70%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

6.83%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

6.14%

+1.80%