Сравнение IUS5.DE с IS3V.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE).
IUS5.DE и IS3V.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUS5.DE и IS3V.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUS5.DE и IS3V.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | -1.76% |
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.96% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IUS5.DE показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.96%.
IUS5.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 0.90%
IS3V.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUS5.DE и IS3V.DE
И IUS5.DE, и IS3V.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUS5.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск
IUS5.DE
IS3V.DE
Сравнение IUS5.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS5.DE | IS3V.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.50 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.34 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 0.95 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS5.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.34 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.20 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между IUS5.DE и IS3V.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS5.DE и IS3V.DE
Ни IUS5.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUS5.DE и IS3V.DE
Максимальная просадка IUS5.DE за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS5.DE и IS3V.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUS5.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -24.54% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -3.39% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.31% | -24.54% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -18.23% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -13.33% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.22% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS5.DE и IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) имеют волатильность 2.19% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUS5.DE | IS3V.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | 3.59% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 5.60% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 7.78% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 7.42% | +0.52% |