PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUCD.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUCD.L с SPMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUCD.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IUCD.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUCD.L returned 12.54%/yr vs 20.18%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IUCD.L charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.54% против 20.18% соответственно.

IUCD.L

1 день
-1.71%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-1.54%
1 год
8.26%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.54%

SPMO

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
20.43%
С начала года
21.12%
1 год
27.62%
3 года*
38.38%
5 лет*
20.75%
10 лет*
20.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUCD.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-1.54%6.62%30.86%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.80%0.16%21.86%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		21.12%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between IUCD.L and SPMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.37

Сравнение распределения секторов IUCD.L и SPMO

Секторы
IUCD.L
SPMO

Потребительский циклический сектор

97.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.4%
8.1%

Технологии

0.8%
55.0%

Промышленность

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

IUCD.L
97.5%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

IUCD.L
1.4%
SPMO
8.1%

Технологии

IUCD.L
0.8%
SPMO
55.0%

Промышленность

IUCD.L
0.1%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

IUCD.L

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

IUCD.L

-

SPMO
3.9%

Энергетика

IUCD.L

-

SPMO
2.8%

Финансовые услуги

IUCD.L

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

IUCD.L

-

SPMO
6.6%

Недвижимость

IUCD.L

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

IUCD.L

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с GLDIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XSCD.LIUCD.L с SMHIUCD.L с ESIC.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

IUCD.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUCD.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.23

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.73

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.18

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

7.42

-5.86

IUCD.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и SPMO

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUCD.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-30.95%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.70%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-20.13%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-22.74%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-30.95%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-10.99%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.60%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.73%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и SPMO

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 6.53%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUCD.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

11.56%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

20.23%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

22.61%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

20.32%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

20.83%

+0.32%

Сравнение комиссий IUCD.L и SPMO

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и SPMO

IUCD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.73%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

IUCD.L and SPMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for IUCD.L.

IUCD.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPMO is Momentum. IUCD.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IUCD.L and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUCD.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор