Сравнение IUCD.L с XLYP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L).

IUCD.L и XLYP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XLYP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и XLYP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и XLYP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating	-8.22%	6.62%	30.82%	43.62%	-37.19%	24.43%	33.47%	26.85%	0.18%	21.18%
XLYP.L Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-7.98%	7.79%	28.49%	39.29%	-34.04%	29.46%	25.89%	29.14%	0.22%	21.88%

Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как XLYP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLYP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCD.L показывает доходность -8.22%, а XLYP.L немного выше – -7.98%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции XLYP.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.17% соответственно.

IUCD.L

1 день: 2.54%

1 месяц: -3.24%

С начала года: -8.22%

6 месяцев: -7.46%

1 год: 12.10%

3 года*: 16.84%

5 лет*: 6.69%

10 лет*: 13.08%

XLYP.L

1 день: 2.26%

1 месяц: -4.60%

С начала года: -7.98%

6 месяцев: -7.79%

1 год: 12.22%

3 года*: 15.86%

5 лет*: 7.46%

10 лет*: 12.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCD.L:

IUCD.L с CSKR.L IUCD.L с GLD IUCD.L с SMH IUCD.L с XSCD.L IUCD.L с CDCE.L IUCD.L с ESIC.L IUCD.L с ICDU.L

Часто сравнивают с XLYP.L:

XLYP.L с JPSC.DE XLYP.L с XLY XLYP.L с BRK-B XLYP.L с ESIC.L XLYP.L с CDCE.L XLYP.L с XDWC.L XLYP.L с SXLY.L

Сравнение комиссий IUCD.L и XLYP.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLYP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCD.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

XLYP.L

Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IUCD.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLYP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUCD.L	XLYP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.60	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.98	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.12	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.76	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.55	2.68	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCD.L vs. XLYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLYP.L равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и XLYP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUCD.L	XLYP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.60	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.34	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.59	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.60	-0.01

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и XLYP.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и XLYP.L

Ни IUCD.L, ни XLYP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и XLYP.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки XLYP.L в -37.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и XLYP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUCD.L	XLYP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.70%	-30.40%	-10.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.86%	-12.73%	-2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.70%	-30.40%	-10.30%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.70%	-30.40%	-10.30%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.67%	-10.73%	-0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.82%	-6.53%	-3.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.46%	4.00%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и XLYP.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (XLYP.L) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLYP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUCD.L	XLYP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.51%	6.48%	+1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.00%	11.78%	+1.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.61%	20.62%	+0.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.75%	21.66%	+1.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.60%	20.52%	+2.08%

Сравнение IUCD.L с XLYP.L

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и XLYP.L

Сравнение доходности по годам IUCD.L и XLYP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IUCD.L

XLYP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUCD.L и XLYP.L

Доходность на риск

IUCD.L vs. XLYP.L — Ранг доходности на риск

IUCD.L

XLYP.L

Сравнение IUCD.L c XLYP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUCD.L vs. XLYP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и XLYP.L

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и XLYP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и XLYP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)