Сравнение IUCD.L с CDCE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L).
IUCD.L и CDCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CDCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и CDCE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и CDCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -28.03% |
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -17.02% | 15.48% | -2.86% | 19.00% | 2.08% |
Разные валюты инструментов
IUCD.L торгуется в USD, в то время как CDCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у CDCE.L с доходностью -17.02%.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
CDCE.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -13.45%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и CDCE.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CDCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. CDCE.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
CDCE.L
Сравнение IUCD.L c CDCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | CDCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.22 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | -0.16 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.24 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | -0.80 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.22 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и CDCE.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и CDCE.L
Ни IUCD.L, ни CDCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и CDCE.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки CDCE.L в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CDCE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -23.43% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -21.92% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -19.66% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.49% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.14% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и CDCE.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеют волатильность 7.51% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | CDCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.31% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 14.49% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 20.97% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.22% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 23.22% | -0.62% |