iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) показал доход в -10.50% с начала года и 12.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUCD.L составила 12.79%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IUCD.L закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating: годовая альфа составляет 8.00%, бета — 0.60, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 09.12.2015.

• Этот ETF участвовал в 119.05% роста S&P 500 Index и в 109.51% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Бета 0.60 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IUCD.L составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

IUCD.L имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating показал максимальную просадку в 40.70%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating составляет 13.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.