PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и CSKR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%44.22%

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUCD.L имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции CSKR.L немного отстают с 12.52%.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий IUCD.L и CSKR.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

IUCD.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

4.28

-3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

4.55

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

6.24

-5.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

25.15

-22.60

IUCD.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

4.28

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и CSKR.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и CSKR.L

Ни IUCD.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и CSKR.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-50.88%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-23.16%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-49.26%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-50.88%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-15.38%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-21.80%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.75%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

17.75%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

28.78%

-15.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

33.34%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

26.96%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

28.38%

-5.78%