Сравнение IUCD.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
IUCD.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -19.38% | 44.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUCD.L имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции CSKR.L немного отстают с 12.52%.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и CSKR.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
CSKR.L
Сравнение IUCD.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 4.28 | -3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.55 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.65 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 6.24 | -5.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 25.15 | -22.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 4.28 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и CSKR.L составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и CSKR.L
Ни IUCD.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и CSKR.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -50.88% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -23.16% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -49.26% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -50.88% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -15.38% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -21.80% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.75% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и CSKR.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 17.75% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 28.78% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 33.34% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 26.96% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 28.38% | -5.78% |