Сравнение IUCD.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IUCD.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.11% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и GLD
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IUCD.L
GLD
Сравнение IUCD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.31 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.70 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.90 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.89 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.25 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и GLD
Ни IUCD.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и GLD
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -45.56% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -19.21% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -21.03% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -22.00% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -11.71% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -16.17% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.25% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и GLD
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.48% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 24.34% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 27.81% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 17.75% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.88% | +6.72% |