PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.11% соответственно.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IUCD.L и GLD

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IUCD.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.89

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.31

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.70

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

9.90

-7.34

IUCD.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.89

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.03

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и GLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и GLD

Ни IUCD.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и GLD

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-45.56%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-19.21%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-21.03%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

-22.00%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-11.71%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-16.17%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.25%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и GLD

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) составляет 7.51%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

10.48%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

24.34%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

27.81%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.75%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

15.88%

+6.72%