PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUCD.L с XSCD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUCD.L с XSCD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L).

IUCD.L и XSCD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XSCD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и XSCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и XSCD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%40.48%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		-8.22%5.28%32.25%46.38%-39.64%22.46%56.72%
Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как XSCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IUCD.L на уровне -8.22% и XSCD.L на уровне -8.22%.

IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

XSCD.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.21%
1 год
15.67%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUCD.L:
IUCD.L с CSKR.LIUCD.L с GLDIUCD.L с SMHIUCD.L с CDCE.LIUCD.L с XLYP.LIUCD.L с ESIC.LIUCD.L с ICDU.L
Часто сравнивают с XSCD.L:
XSCD.L с XDWC.LXSCD.L с ESIC.LXSCD.L с CDCE.LXSCD.L с SXLY.LXSCD.L с XLYP.LXSCD.L с XXTW.LXSCD.L с WCOD.L

Сравнение комиссий IUCD.L и XSCD.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSCD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUCD.L vs. XSCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XSCD.L
Ранг доходности на риск XSCD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCD.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCD.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCD.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c XSCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUCD.LXSCD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.55

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.53

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCD.L vs. XSCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XSCD.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и XSCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUCD.LXSCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.69

-0.10

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и XSCD.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и XSCD.L

IUCD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

TTM2025202420232022202120202019
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCD.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D		0.49%0.44%0.40%0.60%0.88%0.36%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и XSCD.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке XSCD.L в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и XSCD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUCD.LXSCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-34.70%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-13.94%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-34.70%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-12.58%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.13%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.94%

-7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и XSCD.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XSCD.L) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUCD.LXSCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.96%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

16.00%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

27.24%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

29.07%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

33.61%

-11.01%