PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с ESIC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и ESIC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и ESIC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%4.68%
ESIC.L
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-16.84%15.19%-2.80%18.89%-20.52%13.21%8.42%
Разные валюты инструментов

IUCD.L торгуется в USD, в то время как ESIC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у ESIC.L с доходностью -16.84%.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

ESIC.L

1 день
3.43%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-4.89%
3 года*
-2.57%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUCD.L и ESIC.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ESIC.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUCD.L vs. ESIC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

ESIC.L
Ранг доходности на риск ESIC.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIC.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIC.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIC.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c ESIC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LESIC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

-0.23

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.18

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.25

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

-0.84

+3.39

IUCD.L vs. ESIC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ESIC.L равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и ESIC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LESIC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.23

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.06

+0.53

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и ESIC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и ESIC.L

Ни IUCD.L, ни ESIC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и ESIC.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке ESIC.L в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и ESIC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LESIC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-28.93%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-21.82%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-28.93%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-19.68%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-9.13%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

7.10%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и ESIC.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIC.L) имеют волатильность 7.51% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LESIC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.19%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

14.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

20.84%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

23.73%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

23.36%

-0.76%