Сравнение IUAIX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.79% против 16.19% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и WWWEX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
IUAIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
IUAIX
WWWEX
Сравнение IUAIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.42 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и WWWEX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и WWWEX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -82.60% | +43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -12.14% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -26.94% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -36.00% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.95% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -41.54% | +35.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.88% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и WWWEX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.99% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 14.24% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 18.32% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 19.91% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.12% | -6.28% |