PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и WWWEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.79% против 16.19% соответственно.


IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Equity and Income Portfolio

Kinetics The Global Fund

Сравнение комиссий IUAIX и WWWEX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.


Доходность на риск

IUAIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.39

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.65

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.57

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

1.42

+0.64

IUAIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Корреляция

Корреляция между IUAIX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и WWWEX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности WWWEX в 2.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
WWWEX
Kinetics The Global Fund
2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и WWWEX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и WWWEX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-82.60%

+43.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-12.14%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-26.94%

+10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-36.00%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-7.95%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-41.54%

+35.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.88%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и WWWEX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

5.99%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

14.24%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

18.32%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

19.91%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.12%

-6.28%