Сравнение IUAIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 0.87% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и QBDSX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
IUAIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
IUAIX
QBDSX
Сравнение IUAIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.87 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.89 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 3.43 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.60 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.17 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.15 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и QBDSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и QBDSX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и QBDSX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -18.38% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -3.09% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -7.40% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -18.38% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -8.41% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.83% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.80% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и QBDSX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.40% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 2.77% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 3.77% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 4.32% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 5.26% | +7.58% |