Сравнение IUAIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.79% против 17.05% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и IRLNX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IUAIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IUAIX
IRLNX
Сравнение IUAIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.43 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и IRLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IRLNX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IRLNX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -32.90% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.64% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -32.90% | +16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -32.90% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -13.53% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -4.75% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 7.48% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IRLNX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.63% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.21% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 23.71% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 21.95% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 21.36% | -8.52% |